O que é um bom lucro para um sistema de negociação

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes para analisar rapidamente um desempenho dos sistemas de negociação e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho normalmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Se olhar para resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema comercial. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação. Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido. Por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para obter um plano de fundo, consulte o Tutorial do Trading Systems.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para os resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomado, incluindo a informação tal como o tipo de comércio (longo ou curto), a data ea hora, o preço, o lucro líquido, o lucro acumulado eo lucro do por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada comércio. Visualizar os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, para uma curva de equidade. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para verificar rapidamente se ou não um sistema está cumprindo os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de equidade. Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Principais métricas Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho dos sistemas de negociação. Enquanto todas as estatísticas são importantes, é útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave: Lucro Líquido Total Lucro Lucro Porcentário Rentável Negociação Média Lucro Líquido Drawdown máximo Estas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as transações perdedoras (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as operações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando eficientemente, nem pode normalizar os resultados de um sistema negociando baseado na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor que um. Isso seria um sistema perdedor. Por cento rentável O percentual rentável também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual rentável variará dependendo do estilo do comerciante. Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor de rentabilidade para manter um sistema vencedor. Isto é porque os comércios que ganham (que são rentáveis) são geralmente bastante grande. Um bom exemplo disso é a tendência após os comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito rentável porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers. Que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando um montante semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, veja Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Média do lucro líquido do comércio O lucro líquido do comércio médio é a expectativa do sistema: representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma: Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por esse sistema tenha uma média de 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Esse número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio do comércio. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) rentável do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. Maximum Drawdown A métrica máxima de drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de equidade anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de comércio não é adequado para o comerciante. Deve ser desenvolvido um sistema diferente, com uma redução máxima menor. Esta métrica é importante porque é uma verificação da realidade para comerciantes. Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar em linha com a tolerância de risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, aplicados a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma poderosa ferramenta para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Quando for fácil prestar a atenção apenas à linha inferior. Ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. É incrível como muitos comerciantes, especialmente os comerciantes newbie, enfatizam como este ou aquele sistema ganha 80 ou 90 do tempo, como se isso é a única coisa que importa. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. Quando, de fato, apenas a combinação da taxa de sucesso mais a relação risco-benefício dos negócios deve ser analisada como um todo. Permite dizer, por exemplo, você é um comerciante de moedas que tem um sistema mecânico que ganha 90 dos comércios em teste para trás. Thats 9 vencedores fora de 10 comércios. Agora, se esse um perdedor é grande o suficiente, ele pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo de conta plana. Esse é o comportamento típico encontrado em scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema é 9: 1, que é o seu risco é normalmente 9 vezes maior do que o seu lucro alvo, em seguida, ganhar 90 de suas operações significa que você não ganhar dinheiro, afinal. Assim, é realmente importante falar sobre riskreward quando você menciona porcentagem de vencedores, caso contrário falando sobre a taxa de sucesso é sem sentido. Outros comerciantes irão favorecer as recompensas de risco favoráveis, onde seu risco é menor do que sua recompensa potencial. Geralmente são desejados 1: 2 ou 1: 3. Então eles ficam tão obcecados com isso, que eles vão olhar para o seu sistema e invariavelmente dizer, bem o seu riskreward típico é apenas 1: 0.8 (Que é o seu vencedores são, em média, 80 do tamanho de seus perdedores, para perder os comércios são maiores) , De modo thats não um bom sistema, imediatamente saltando para conclusões. No entanto, o seu sistema de recompensa de risco 1: 0.8 pode ganhar 75 do tempo, o que tornaria um sistema muito válido e rentável, independentemente do criticado não-favorável riskreward. Agora um pequeno exercício para comparar sistemas. Como posso determinar se um sistema de uma taxa de recompensa de risco de 9: 1 que ganha 92 do tempo é mais rentável do que um sistema com uma proporção de recompensa de risco de 1: 2 que ganha 50 do tempo Este cálculo é o que é conhecido como Fator de Lucro . Que tenta determinar quantos dólares você faz por cada dólar que você perde. Como calcular o Fator de Lucro Simples: Número de Sistema 1: Ganha 92 do tempo. Isso é 92 comércios fora de 100. A relação de recompensa de risco é 9: 1 significando se os vencedores típicos é 1 o perdedor típico será 9. Agora, você faz a matemática, 92 comércios de vencimento de 1, thats 92 em território positivo. Versus 8 comércios perdedores de 9 dólares, thats 72 perdidos. Finalmente você divide 9272 e isso é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha 1,28 por cada dólar que perde. Número do sistema 2: ganha 50 do tempo. Isso é 50 negócios de 100. Risco Recompensa é de 1: 2, se os ganhadores típicos são 2, o perdedor típico será 1. Agora, você faz a matemática, 50 comércios vencedores de 2, thats 100 em território positivo. Versus 50 negociações perdedoras de 1 dólar, isso é 50 perdido. Finalmente você divide 10050 e isso é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia faz 2 por cada dólar que perde. Um fator de lucro inferior a 1 significa que o sistema não é bom, a. k.a ele perde dinheiro. Um fator de lucro de 1 significa que seu sistema não tem borda particular: ele perde a mesma quantidade de dólares que ganha. Eu diria que um fator de lucro norte de 1,25 é provavelmente um bom número que implica (durante longos períodos de tempo, e estatisticamente dados suficientes) uma possível borda real. O sistema número dois tem um fator de lucro maior. Faz mais dinheiro para cada dólar que perde. Agora, isso por si só não significa que o sistema número 2 é melhor. Nós havent considerado o fator de oportunidades. Com que freqüência o sistema número 2 é negociado Então, embora o fator de lucro desse sistema seja muito maior do que o primeiro, talvez ele só negoceia uma vez a cada mês, enquanto o primeiro negocia 15 vezes por mês. Nesse caso, você pode querer considerar o número um do sistema, porque embora tenha um fator de lucro menor, as oportunidades são muito mais freqüentes e pode dar-lhe mais dinheiro em números absolutos no final. Ao mesmo tempo, há o Draw-down a considerar. Qual é o pior período de perdas do seu sistema Quanto dinheiro, em termos percentuais, perdeu em qualquer período de tempo Quanto tempo o sistema esteve envolvido em um draw-down durante seu pior período Todos esses fatores precisam ser considerados ao escolher seu sistema , Como seu perfil psicológico irá determinar qual deles faz você se sentir mais confortável. No final, é importante saber que a porcentagem de vencedores por si só não é o que determina a rentabilidade de um sistema. Somente a combinação de porcentagem de vencedores mais a relação riskreward típica dos comércios pode dar-lhe uma imagem real em como rentável um sistema é. Além disso, sempre estar ciente de que, a fim de escolher o seu sistema há muito mais a avaliar do que apenas a proporção de risco recompensa ou a taxa de sucesso. Vá para o final desta página para ver o Sistema de Negociação Legal StuffNew Criado com o Fator de Lucro 8.42 Eu tenho negociado forex por um ano agora. Eu nunca li tanta informação na minha vida. Eu finalmente comecei a crate meu próprio EA em alguns indicadores personalizados que Ive baixado da internet. Desde 8 de janeiro de 2017 minha conta está crescendo 25%. Ive pago uma empresa para criar o meu EA, mas eu preciso editá-lo para mas um filtro nele. Eu sei o que é meu filtro, eu só preciso de alguém para fazê-lo. Eu vou mais feliz compartilhar meu EA com a pessoa que pode fazer isso. AUDUSD PF 8.42 EURUSD PF 3.42 Qualquer tomador Se não, vou apenas pago a empresa para editá-lo. Obrigado por ler Attached Image (clique para ampliar) Entrou em May 2017 Status: Member 24 Posts Joined Jul 2017 Status: BS Fuc (k) tory 102 Mensagens Oi, Ive sido negociação forex por um ano agora. Eu nunca li tanta informação na minha vida. 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